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Risque de performance

Une description du risque de performance.

Les risques qui grèvent le performance. Ce risque est une combinaison, d'une part, du risque du marché et, d'autre part, du degré de politique active du gestionnaire. Le risque peut varier selon les choix de chaque OPC et selon l'existence, l'absence ou les limitations de garanties éventuelles de tiers.

 

Le degré de risque est déterminé par la règle suivante:

  • Le risque de performance a le même niveau que le risque du marché si la "tracking error" ≤ 3% ;
  • Sinon, le risque de performance est 'Elevé'.

Remarque: S'il n'y a pas de risque de marché, il n'y a pas de risque de performance (quelle que soit la tracking error).